Métricas - Explicação - Continuação

 

O que é Drawdown Máximo?

Drawdown representa a maior queda percentual do capital acumulado desde um pico até um vale, ou seja, o pior retrocesso que um trader/sistema sofreu ao longo do tempo.

Em termos simples, o Drawdown máximo mostra o maior "prejuízo acumulado" antes de uma recuperação.

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Como calcular o Drawdown Máximo?

Passos:

1. Ordenar as operações cronologicamente (data + hora_saida).

2. Calcular o capital acumulado progressivamente (somando o resultado de cada operação).

3. Para cada ponto, identificar o pico máximo já alcançado.

4. Calcular a queda relativa atual em relação a esse pico.

5. Guardar o maior valor dessa queda (drawdown máximo).

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Fórmula simplificada para cada ponto $i$:

$$DD_i = \frac{Pico_{máximo} - Capital_i}{Pico_{máximo}}$$

Onde:

• $Capital_i$ é o capital acumulado até a operação $i$

• $Pico_{máximo}$ é o maior capital acumulado até o momento $i$

1. Definição: Expectativa de lucro por período

Aqui, a expectativa será o lucro médio por período (dia, semana ou mês), calculado a partir da soma dos resultados das operações nesse período dividido pelo número de períodos.

Ou seja:

$$\text{Expectativa de lucro por período} = \frac{\text{soma dos resultados no período}}{\text{número de períodos}}$$

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2. Estratégia

• Agrupar as operações por dia, semana ou mês, somando os resultados (resultado_rs).

• Contar quantos períodos existem com operações.

• Calcular a média do lucro por período.

1. Conceito do Risk:Reward

• Risco (Risk): distância entre o preço de entrada e o stop loss (quanto você está disposto a perder por contrato).

• Retorno (Reward): distância entre o preço de entrada e o preço alvo (take profit, stop gain).

• O índice Risk:Reward (R:R) é a razão entre retorno e risco:

$$R:R = \frac{Retorno}{Risco} = \frac{|Preço\ Alvo - Preço\ Entrada|}{|Preço\ Entrada - Stop\ Loss|}$$

Um R:R de 2 significa que você espera ganhar o dobro do que arrisca.

Para calcular o Número de Operações e a Frequência de Trade, podemos detalhar o conceito e construir funções para te entregar esses dados, organizados por períodos — dias, semanas ou meses — de forma didática.

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1. Conceitos

• Número total de operações: quantidade absoluta de operações concluídas.

• Frequência de trade: número médio de operações realizadas por período (dia, semana, mês).

1. O que é o Profit Factor?

Profit Factor (PF) é a razão entre o total de ganhos brutos e o total de perdas brutas em um conjunto de operações. Ele indica quanto se ganha para cada real perdido.

$$PF = \frac{\text{Soma dos ganhos}}{\text{Soma das perdas}}$$

• Soma dos ganhos: soma dos resultados positivos (lucros) das operações concluídas.

• Soma das perdas: soma dos resultados negativos (prejuízos) das operações concluídas (valor absoluto).

Um PF maior que 1 indica que o sistema é lucrativo; quanto maior, melhor.

1. O que é Recovery Factor?

O Recovery Factor mede a capacidade do trader ou sistema de recuperar perdas após um drawdown. É uma métrica que relaciona o lucro líquido total ao maior drawdown sofrido.

Fórmula:

$$Recovery\ Factor = \frac{Lucro\ Líquido\ Total}{Drawdown\ Máximo}$$

• Lucro Líquido Total: soma de todos os resultados positivos e negativos (resultado acumulado total).

• Drawdown Máximo: a maior retração (queda) do capital, que já calculamos anteriormente.

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2. Importância

• Indica quanto lucro você obteve para cada unidade de drawdown máxima.

• Quanto maior o Recovery Factor, melhor é a relação entre lucro e risco de queda do capital.

Vamos calcular a porcentagem de dias positivos vs. dias negativos, ou seja, em quantos dias seu resultado líquido foi positivo, negativo ou neutro.

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1. Conceito

• Para cada dia (data), somamos o resultado de todas as operações concluídas daquele dia.

• Depois, contamos quantos dias tiveram resultado > 0 (positivo), < 0 (negativo) e = 0 (neutro).

• Calculamos a porcentagem com base no total de dias operados.

Vamos calcular o Largest Win (maior ganho) e Largest Loss (maior perda) com base no seu campo resultado_rs.

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1. Conceitos

• Largest Win: maior resultado positivo obtido em uma única operação.

• Largest Loss: maior resultado negativo (prejuízo) obtido em uma única operação.

Agora vamos calcular o desvio-padrão dos resultados das suas operações, que é uma métrica importante para entender a variabilidade dos seus lucros e perdas.

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1. O que é o desvio-padrão?

O desvio-padrão mede o quanto os resultados individuais (lucros ou prejuízos) se desviam da média dos resultados. Quanto maior o desvio, maior a variabilidade e o risco.

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2. Passo a passo para calcular o desvio-padrão (amostral)

Dado um conjunto de resultados $x_1, x_2, ..., x_n$:

1. Calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Calcular a variância:

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

3. Calcular o desvio-padrão:

$$s = \sqrt{s^2}$$

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1. O que é Slippage?

Slippage é a diferença entre o preço esperado de uma operação (entrada ou saída) e o preço efetivamente executado no mercado. No trading, um slippage positivo significa que a execução foi melhor do que o esperado; negativo, que foi pior.

Conceito do Lucro por contrato

O cálculo básico é:

$$\text{Lucro por contrato} = \frac{\text{Resultado total (R\$)}}{\text{Quantidade total de contratos negociados}}$$

Onde:

• Resultado total = soma dos resultado_rs das operações concluídas.

• Quantidade total de contratos = soma dos qtd_contratos das operações concluídas.

Custo Operacional Médio por Trade é fundamental para entender quanto você está gastando em taxas, corretagem, emolumentos e outras despesas em cada operação, impactando diretamente sua rentabilidade.

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1. Conceito do Custo Operacional Médio por Trade

$$\text{Custo Médio por Trade} = \frac{\text{Custo Total de Todas as Operações}}{\text{Número Total de Operações}}$$