Nepal Finance: ADX(9,9)

ADX(9,9)

📘 1. O QUE É O ADX (9,9)?

O ADX é um indicador de força da tendência, criado por Welles Wilder (o mesmo do RSI e Parabolic SAR). Ao contrário do MACD, que foca em momentum, o ADX mede a intensidade da tendência, sem considerar direção. Ele é derivado dos componentes +DI e –DI, que representam forças compradoras e vendedoras.

💡 Fórmula e Construção Simplificada

O ADX se baseia nos seguintes passos:

Calcula-se:
- +DI (Directional Indicator Positivo): mede força compradora.
- –DI (Directional Indicator Negativo): mede força vendedora.
A diferença entre eles indica direcionalidade.
O ADX é a média suavizada da diferença entre +DI e –DI, normalmente com um período de 14.

No caso de (9,9), usamos:

Período de cálculo de 9 para os DI,
E média suavizada de 9 para o próprio ADX.

🎯 2. COMO FUNCIONA O ADX?

Valor do ADX	Interpretação
0–20	Tendência fraca ou mercado lateral
20–25	Tendência começando a ganhar força
25–50	Tendência estabelecida
> 50	Tendência muito forte (possível exaustão à frente)

⚠️ O ADX não diz se o preço vai subir ou cair — ele apenas mede o nível de organização direcional do movimento atual.

🧠 3. VISÃO CRÍTICA – AL BROOKS & PRICE ACTION PURO

Al Brooks critica todos os indicadores que tentam sintetizar com fórmulas o que os candles já mostram claramente. Vamos entender por que o ADX é, segundo essa ótica, redundante e perigoso se mal usado:

🔎 A. O problema do lag (atraso)

O ADX só começa a subir depois que o mercado já está em tendência, e muitas vezes:

Quando ele ultrapassa 25, o melhor ponto de entrada já passou.
Quando ele ultrapassa 50, a tendência pode estar próxima da exaustão.

Ou seja, ele descreve o que já aconteceu, e se usado como gatilho primário, coloca o trader sempre atrás do mercado.

🔎 B. Falta de contexto

O ADX pode estar alto em um canal estreito, e baixo em um rompimento explosivo. Isso significa:

O ADX não entende volatilidade.
Não entende estrutura de mercado (suportes, padrões, armadilhas).
Não entende absorções ou pressões institucionais (que Brooks lê no candle).

Para Brooks, tudo que o ADX tenta representar já está nos candles, no volume e no contexto — e usar o ADX é terceirizar a leitura que você deveria fazer com os olhos.

📊 4. VISÃO DO MERCADO – TRADERS TÉCNICOS

Para muitos traders técnicos e sistemáticos, especialmente os que usam sistemas como Triple Screen, o ADX pode cumprir funções relevantes quando usado com clareza de propósito.

✅ A. Aplicações eficientes:

Filtro de tendência: Só operar setups de tendência quando ADX > 25.
Evitar lateralidades: Não operar rompimentos com ADX < 20.
Filtro para osciladores: Usar RSI, Estocástico, MACD somente quando ADX < 25, e setups de tendência com ADX > 25.
Comprovação de rompimento real: ADX subindo com +DI cruzando –DI pode indicar início de movimento forte.

⚠️ B. Riscos e armadilhas:

ADX sobe mesmo em movimentos de correção organizados (ex: pullbacks fortes contra a tendência).
ADX alto pode ser confundido com tendência saudável, quando é movimento final com exaustão.
Cruzamentos de +DI e –DI nem sempre são confiáveis — podem acontecer em ranges apertados.

🧠 5. VISÃO INSTITUCIONAL (ALL BROKS)

Institucionais não usam o ADX como ferramenta primária, mas:

Sabem que muitos robôs e varejistas o utilizam como gatilho.
Podem usar ADX como parte de modelos estatísticos de volatilidade direcional, para medir “ordenamento” do mercado.
Podem monitorar quando o mercado entra em congestão prolongada (ADX < 20) e preparar estratégias de rompimento/armadilha.

Para os institucionais, o ADX é um termômetro da previsibilidade do fluxo. Quando o ADX sobe, eles sabem que:

O varejo está engajado, e
Mais stops estarão sendo acionados, o que pode oferecer liquidez.

🔬 6. ANÁLISE DO ADX (9,9)

Usar o ADX com parâmetros mais curtos (9,9) o torna:

Característica	Consequência
Mais sensível	Reage mais rápido a novas tendências
Mais instável	Gera mais ruídos e falsos sinais
Mais útil para day trade	Pode identificar início de movimento em timeframes curtos

Mas isso exige maior filtro por parte do operador — ou seja:

Não seguir o ADX cegamente, mas integrá-lo ao contexto técnico e psicológico do gráfico.
Sempre observar candles, zonas de interesse e comportamento do volume.

🧩 7. CONCLUSÃO CRÍTICA, PRÁTICA E OPERACIONAL

🟢 O que o ADX (9,9) faz bem:

Ajuda a confirmar uma tendência em formação.
Filtra setups em mercados laterais ou confusos.
Serve como critério técnico auxiliar em sistemas como Triple Screen.

🔴 O que o ADX não faz bem:

Não antecipa rompimentos ou reversões.
Não substitui a leitura dos candles.
Pode induzir ao erro se usado como único critério.

✅ RESUMO PARA O SEU OPERACIONAL

Tela	Uso Recomendado do ADX (9,9)
Tela 1 – Tendência (60 min)	Confirmar que tendência está forte (ADX > 25) para operar setups a favor
Tela 2 – Correção (15 min)	ADX caindo = mercado lateral = usar osciladores ou scalper
Tela 3 – Timing (5 min)	Se ADX estiver subindo, evite reversões fracas; foco em continuidade ou rompimento

📌 Frase final:

“O ADX é como um velocímetro: ele mostra quão rápido o mercado está se movendo em uma direção. Mas não te diz se há uma parede no caminho.”

Nepal Finance

Páginas